Торговая стратегия с одним индикатором

Рассмотрим торговую стратегию, которая предполагает использование одного индикатора Параболик САР

Parabolic SAR (Параболик) – технический индикатор, разработанный Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder, Jr.)
для анализа движения цены. Расшифровывается SAR как «stop and reverse», что в переводе означает
«остановка и разворот». Parabolic SAR является уникальным индикатором, который показывает сигналы для
открытия и закрытия позиций. Индикатор меняет своё положение относительно цены. При восходящем тренде
индикатор рисуется на графике под ценами (свечами, барами), при нисходящем тренде – над ценами.

На рисунке 1 показан индикатор со стандартными настройками, а также его графическое изображение в
зависимости от движения тренда. 

Parabolic SAR имеет всего два параметра для настройки. Это - шаг и максимум.

Первый параметр означает чувствительность индикатора к изменениям цены.

Второй параметр определяет расстояние от цены до графического изображения индикатора. Этот параметр
играет важную роль при использовании Parabolic SAR в качестве скользящего стоп-лосса, так называемого
ручного трейлинг стопа.

Теперь рассмотрим возможности, которые индикатор Parabolic SAR предоставляет трейдеру для торговли.

Индикатор Parabolic SAR подает следующие торговые сигналы:

1. Если Parabolic SAR изображен внизу ценового графика (восходящий тренд), после чего цена пересекает
индикатор сверху вниз, и Parabolic SAR перемещается вверх, это указывает на разворот ценового графика.
Таким образом, позиции на покупку закрываются и открываются позиции на продажу.

И соответственно, если Parabolic SAR изображается вверху ценового графика (нисходящий тренд),
и происходит разворот тренда, что свидетельствует о сигнале на закрытие позиции Sell (продажа) и
открытий позиций Buy (покупка).

Данные развороты Parabolic SAR показаны на рисунке 2.

Данный индикатор очень часто применяется в составе различных торговых стратегий с иными индикаторами,
используя  Parabolic SAR в качестве сигнала для закрытия сделки и фиксации прибыли.

Рекомендуется применять данный индикатор при ярко выраженном тренде, так как возникают наиболее
надежные сигналы для торговли. При боковом движении тренда (флэте) данный индикатор использовать не
рекомендовано.

А также, данный индикатор довольно часто используется,  как уровень для установки защитных стоп-лоссов,
которые, в случае необходимости, можно подтягивать вручную (ручной trailing stop). В этом случае текущее
значение Parabolic SAR будет являться уровнем стоп-лосса для текущего бара. То есть перемещаем стоп-лосс
вслед за графическим изображением индикатора.

Далее на рисунках 3 и 4 показаны точки открытия позиций на покупку и продажу соответственно.

Оптимальный временной интервал для использования индикатора дневной (D1, Daily), также можно использовать
Parabolic SAR на 4-часовом периоде (H4) или часовом таймфрейме (H1). Более мелкие таймфреймы будут
сопровождаться значительным уровнем рыночного «шума».

Стратегия форекс по паттернам “Cash Cow”

Стратегия форекс по паттернам “Cash Cow” (дословно – “денежная корова”) разработана для валютной пары GBPUSD, D1, хотя дополнительно будет использоваться и М5 или М30. В стратегии форекс по паттернам “Cash Cow” используется следующее правило – при прохождении ценой на протяжении торгового дня 140 пунктов вверх или вниз (так называемый “взрыв”) можно ожидать, что данная тенденция, скорее всего, продолжится еще 1 или 2 суток. Это можно использовать для получения прибыли, открываясь в направлении данного движения.

Если цена прошла меньшее количество пунктов – это обычное внутридневное ценовое колебание, у которого нет нужных признаков, что последует развитие сильного движения на рынке.

Движения на 140 пунктов можно наблюдать примерно 7 раз в месяц. Такая статистика подтверждает прибыльность стратегии форекс “Cash Cow”, поскольку в трейдинге существует и второе правило: если ценовой паттерн редко встречается на рынке, возрастает вероятность его прибыльности.

Важно! Размер движения считаем не от Оpen, а от максимума свечи – High! Желательно найти это движение на меньшем таймфрейме, чтобы оно было с небольшими откатами (более-менее визуально видимый тренд).

Работать лучше всего через известного брокера Форекс.

Алгоритм торговли по стратегии форекс по паттернам “Cash Cow”: 
1. Находим “взрыв цены” – т.е. движение на 140 пунктов с начала торговых суток. Искать нужно на временном интервале D1. Смотрим подтверждение движения на М5 или М30 – очень хорошо, если тренд плавный, без больших откатов.

2. На следующие торговые сутки ждем прохождения ценой 70 пунктов или больше в ту же сторону, что и в первые сутки. После этого открываем позицию в сторону движения.

3. Установка стоп-приказов. Stop Loss будет равен 60 пунктам. Take Profit – 100 пунктов или, в случае незакрытия торговой позиции, в 11.30 по GMT следующего торгового дня. Хотя иногда стоит подождать до окончания третьих суток.

Можно установить trailing stop в размере 40 или 50 пунктов, можно переставлять Stop Loss вручную. Первый вариант предпочтительнее по затратам времени, второй позволяет получить больше прибыли в долгосрочной торговле.

Помните, что риски по открытой позиции должны составлять не более 2-4% от вашего депозита. Если ваша торговая позиция подтверждается несколькими торговыми сигналами, можно входить максимум 5% от депо.

 Примеры точек входа в рынок вы можете посмотреть на рис.1. Желтый прямоугольник показывает свечи по 140 или больше пунктов.

Пример стратегии форекс “Cash Cow”. GBPUSD, D1, M30.
На D1 24.08.2011 (рис.1) видим красную свечу, разница между High и Low которой равна 167 пунктов. Переходим на интервал М30 (рис.2). Наносим горизонтальную линию на уровне максимальной цены (1,6530) и вторую – на уровне минимальной цены дня (1,6365). Таким образом, расстояние АВ составило 165 пунктов.

На следующие торговые сутки наблюдаем максимум цены на уровне 1,6395 (точка С). Устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на расстоянии 70 пунктов от максимальной цены – 1,6325 (точка D, отрезок СD равен 70 пунктов).

В 17.00 25.08.2011 Sell Stop срабатывает. Размещаем Stop Loss = 60 пунктов (по 1,6385), Take Profit = 100 пунктов (1,6225). Trailing stop можно не устанавливать.

Позиция закрывается с прибылью 100 пунктов 17.30 следующего торгового дня. Если бы мы установили trailing stop в размере 50 пунктов, позиция закрылась бы в 0.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!




Источник: http://forex-invest.tv

Грачи - стратегия форекс по паттернам (прибыль 281 пункт)

Стратегия форекс по паттернам “Грачи” – мультивалютная и работает на любом временном интервале. В стратегии торговли “Грачи” мы будем использовать индикатор ЗигЗаг (ZigZag), вилы Эндрюса и уровни Фибоначчи. Автор стратегии – Михаил Васильев. Все перечисленное присутствует в стандартном инструментарии Метатрейдера 4 в каждом дилинговом центре Форекс.

Различают паттерны “Синий грач” и “Красный грач”. Сначала давайте рассмотрим “Синего грача”.

Нужно найти движение вниз. Обозначим его АВ (А-максимум, В-минимум) и построим на этом отрезке уровни Фибоначчи (А=100%, В=0%) – рис.1. На уровне Фибоначчи –чуть выше 61,8% (цена находится на уровне 1,4363), происходит ее откат (отскок) – рисуем отрезок ВС (С-максимум). После этого цена опять идет вниз – наносим отрезок СD (D-минимум).

Фигуру, что получилась, и называют “Синим грачом” или “Грачом, который летит вниз”. То есть, точка А – это хвост грача, В – его лапы, С – уши или макушка, D –клюв птицы.

После образования паттерна “Синий грач” нужно построить вилы Эндрюса от его хвоста, лап и ушей (макушки) – АВС (А – ручка или основание). Мы получили сигнал к заключению длинной позиции – цена пересекла верхние вилы Эндрюса.

При проведении красной линии через вершины А и С, кроме вил Эндрюса, у нас будет сектор входа в позицию. Как видим, “Синий грач” опустил клюв вниз – создается впечатление, что он клюет свои ноги. Это дивергенция (расхождение), что является еще одним сигналом на покупку.

Stop Loss нужно размещать ниже клюва (точки D).

Take Profit:

1. не устанавливаем, позицию трейлингуем.

2. размещаем ТР выше точки С (А)

3. закрываем позицию частями по достижении точек С и А.

“Красного грача” можно не рассматривать – он отличается от “Синего” тем, что клюв грача будет находиться выше лап, а позиция будет открываться на продажу (“грач, летящий вверх”). Все зеркально симметрично.

Важно помнить, что деление на “красного” и “синего грачей” относительное. Они всегда переходят один в другого – без “красного грача” не будет “синего” и наоборот. Данная аксиома дает нам возможность достаточно часто находиться в рынке, таким образом, увеличивая прибыль.

Если вы будете использовать “Систему 3-х экранов”, то есть анализ графиков на трех разных временных интервалах – от большего к меньшему, то получится более полная картина.

И последнее: если точка С находится выше точки А (для “Синего грача”), открытие позиции осуществляется по отложенному ордеру на покупку – BuyStop. Аналогично для “Красного грача” – SellStop.

Пример стратегии форекс - Грачи. EURUSD, H1 (рис.2).

Находим на графике движение вниз. Обозначаем его максимум точкой А (1,4400), минимум – точкой В (1,4254). Дальше наносим на наш отрезок уровни Фибоначчи – точке В будет соответствовать уровень 0%, точке А – 100%.

Ждем отката вверх. Цена рисует новый максимум на уровне 1,4363 (точка С). Проводим линию ВС. Дальше цена опять идет вниз, примерно с уровня 61,8% по Фибоначчи – отрезок СD. Образовался паттерн “Синий грач”.

По точкам АВС строим вилы Эндрюса, направленные вниз. Сигналом к покупке служит пересечение ценой верхней части (канала) вил Эндрюса. Дальше проводим красную линию через точки А и С, обозначая сектор для открытия длинной позиции. “Синий грач” опустил свой клюв – дивергенция также говорит о покупке.

 Открываемся на покупку на уровне 1,4240 (чуть выше точки D) или немного выше. Stop Loss – на 10-20 пунктов ниже точки D. Take Profit не размещаем. Позиция закрывается частями по 50% по достижении уровней точек С (1,4361 = +121 пункт) и А (1,4400 = +160 пунктов). Общая прибыль составила 281 пункт.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: http://forex-invest.tv

Применение Полос Боллинджера на рынке Форекс

Применение Полос Боллинджера на рынке Форекс, биржах

Одно существенное отличие торговли валютой и акциями заключается в том, что нет никакого объема, чтобы получить подсказку относительно того, когда возникающий импульс имеет достаточный запас прочности — есть только цена. Например, при торговле акциями, если цена консолидируется сразу ниже ключевого уровня сопротивления при объеме ниже среднего и затем прорывается при существенно увеличивающемся объеме, то это дает трейдеру дополнительную уверенность в прорыве, потому что показывает, что крупные рыночные игроки проявляют свое участие в форме объема. «Объем предшествует цене», как они говорят.

На рынке Форекс, однако, нет такой дополнительной подсказки. Есть только цена и ничего больше. В этом смысле, Форекс очень способствует техническому анализу, особенно концентрации только на ценовой активности. В этом отношении, при торговле на Форекс очень важно дождаться, чтобы цена подтвердила свое движение из предшествующего ненаправленного диапазона.

Как это может быть сделано? Один из наиболее простых способов, на которые мы можем положиться, заключается в использовании Полос Боллинджера. Полосы Боллинджера могут помочь определить, когда цена готова развивать тренд вместо того, чтобы консолидироваться, а по существу, помогая ответить на вопрос: Когда она готова начать движение?

Все рынки чередуют стадии ненаправленного и направленного движения, и различение этих двух стадий является определяющим при торговле на рынке Форекс. Находящийся не в тренде валютный инструмент может принести трейдеру убытки, в то время как инструмент развивающий тренд может предложить большие возможности для получения прибыли. Способность различать эти две стадии, не используя объем для подтверждения, может значительно повлиять на результаты торговли. Давайте взглянем на 60-минутный график британского Фунта:






Вы можете увидеть очень ясный рывок вверх и консолидацию. Модель подъема в GBP с 16 декабря по 18 декабря представляет очень хорошие возможности для торговли. Посмотрите на Полосы Боллинджера и обратите внимание, как створ полос начинает расширяться по мере того, как цена движется из области консолидации; затем, цена по верхней полосе «едет» выше.

После такой «поездки», цена начинает отходить от верхней полосы, по мере того, как она входит в стадию ненаправленного движения. Полосы затем начинают стремительно сходиться, сужая расстояние, поскольку цена консолидируется. Затем, модель повторяется снова. Зная, когда цена находится в трендовом движении, вместо ненаправленного, трейдер может определить более точные моменты входа и выходы из рынка, ровно, как и определить время, когда благоразумнее находиться вне рынка.

Ниже приводиться пример дневного графика NZD/USD. Обратите внимание, как, в конце декабря, «Киви» торговался в очень узком боковом диапазоне, с Полосами Боллинджера, отражающими сильно сжатый ценовой диапазон. Эта ситуация предшествовала взрывному движению вверх, как только NZD прорвался выше диапазона, что было отмечено быстро расширяющимися Полосами. Выявление сжатых диапазонов, которые возникают прежде, чем начинается направленное движение, может также помочь дать дополнительное подтверждение, что «маятник» смещается назад в сторону сильного тренда, после нахождения в очень узком диапазоне:





Таким образом, Полосы Боллинджера помогают ориентироваться среди этих чередующихся стадий консолидаций и прорывов на валютном рынке, особенно для трейдеров, привыкших полагаться на краткосрочные индикаторы объема.
Изучите поведение Полос Боллинджера, когда они сужаются и расширяются по мере движения валютных инструментов и используйте их, чтобы определить моменты, когда валютная пара начинает возобновлять свой тренд, а когда она может перейти обратно к консолидации. Это поможет вам определять входы и выходы в колебания более точно, подобно тому, как объем используется на фондовом рынке для более точного определения, когда присутствует достаточная сила покупателей или продавцов для продвижения цены акции вверх или вниз.

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: SCREAMINGQUOTE.COM
АВТОР: Дэйв Флойд

Форекс стратегия - 3 Time Period Bollinger Bands Strategy

Форекс стратегия - 3 Time Period Bollinger Bands Strategy

Стратегия форекс “3 Time Period Bollinger Bands Strategy” представляет собой некоторую модификацию известной торговой стратегии “Три экрана” А. Элдера. Эта стратегия торговли на форекс очень проста в применении и при этом является очень эффективной. Для работы по данной стратегии форекс нам потребуется открыть 3 таймфрейма, каждый в своем окне: H4, H1 и М5, и получить подтверждение сигнала на открытие позиции на всех окнах в одном направлении. Я рекомендую использовать данную  форекс стратегию на любых валютных парах.

Для получения торговых сигналов мы будем использовать скользящие средние и полосы Боллинджера .

Порядок работы:

Первое окно

Порядок построения:

Устанавливаем таймфрейм H4. Добавляем скользящую среднюю EMA с периодом 20 к ценам close.

Интерпретация:

Открываем позиции в направлении которое указывает EMA(20), а именно:

Long - Если цена находится выше EMA (20).

Short - Если цена находится ниже EMA (20).

Второе окно (основное)

Порядок построения:

Устанавливаем таймфрейм H1. Добавляем три скользящие средние EMA (5), EMA (10) и EMA (15) к ценам close.

Интерпретация:

Открываем позиции при пересечении скользящих средних, а именно:

Long - Если EMA (5) пересекает EMA (10) и EMA (15) снизу вверх.

Short - Если EMA (5) пересекает EMA (10) и EMA (15) сверху вниз.

Третье окно

Порядок построения:

Устанавливаем таймфрейм M5. Добавляем Bollinger Bands(выбираем стандартные настройки, при необходимости можно подстроить).

Интерпретация:

Как только сигналы появились и совпали по направлению в окнах H1 и H4 – переходим окно (M5) – открываем соответствующую позицию.

Long - Если цена касается нижней границы ценового канала Боллинджера (в том случае, если цена находится между средней линией и нижней границей Боллинджера), либо средней линии(в том случаи, если цена находится между средней линией и верхней границей Боллинджера).

Short – Если цена касается верхней границы ценового канала Боллинджера (в том случае, если цена находится между средней линией и верхней границей Боллинджера), либо средней линии(в том случаи, если цена находится между средней линией и нижней границей Боллинджера).

Ограничение убытков

Long – Stop Loss размещаем ниже локального минимума цены.

Short – Stop Loss размещаем выше локального максимума цены.

Выход из позиции

Long – Когда скользящая средняя EMA (5) пересечет скользящую среднюю EMA (10) и EMA (15) сверху вниз.

Short – Когда скользящая средняя EMA (5) пересечет скользящую среднюю EMA (10) и EMA (15) снизу вверх.

Дополнения

Take Profit не устанавливаем. Можно использовать трейлинг-стоп, чтобы не терять полученную прибыль.

Торговая стратегия Forex Master Method (скачать)

   Торговая стратеги Forex Master Method — очень неплохая система работы на валютном рынке, основанная на понятии дивергенция. Ее автором является трейдер с многолетним опытом работы на рынке Forex — Расс Хорн (Russ Horn). Как мы уже говорили, торговая стратегия Forex Master Method строится на дивергенции (расхождение графика индикатора с графиком цены) и, по большому счету, не является такой уж сложной при внимательном ее изучении. Но, вместе с тем, она требует большого внимания и необходимого опыта со стороны трейдера при непосредственном использовании стратегии на практике.  

  Сперва советую скачать подробный видео обзор стратегии Forex Master Method
  
 Стратегию Forex Master Method можно использовать на любых классических валютных парах и на любом таймфрейме, но все же предпочтение отдается более крупным таймфреймам – от Н1 и выше.

  Дивергенция существует трех видов:

1. Скрытая дивергенция сигнализирует о продолжении тренда, его усилении.
2. Расширенная дивергенция – также сигнал к усилению тренда.
3. Обычная (или регулярная) дивергенция является контртрендовым сигналом, т. е. сигнализирует о смене тренда (разворот цены в противоположную сторону).

Дивергенцию следует также разделять по направлению, созданного ей сигнала:- Бычья дивергенция сигнализирует о движении цены вверх (следует открывать ордер на покупку).Медвежья дивергенция указывает на движении цены вниз (открываем ордер на продажу).

Скрытая дивергенция

   Определение скрытой дивергенции на графиках- более сложное занятие и большинство трейдеров путают её с классической.  

   Да, на первый взгляд - это ничто иное как классическая дивергенция. Но посмотрев на рисунок с классической дивергенцией, а затем на рисунок со скрытой дивергенцией, то Вы сразу заметите разницу. При скрытой дивергенции графики индикатора и цены как бы меняются местами. 
   Вы сможете легко различать эти два вида дивергенции если запомните одну простую закономерность:при классической бычьей дивергенции график цены и график индикатора образуют между собой клин (пунктирные линии сходятся), а при скрытой бычьей дивергенции графики расходятся. При медвежьей - наоборот: графики цены и индикатора при классической медвежьей дивергенции расходятся, а при скрытой дивергенции - сходятся (пунктирные линии образуют клин).  На первый взгляд эти различия в дивергенциях могут показаться кому-то не очевидными, и вообще различие дивергенций неопытным трейдером может привести к путанице, и, как следствие, к неправильно открытой сделке. Но не пугайтесь в торговой стратеги Forex Master Method имеется набор индикаторов и советник, которые будут находить и классифицировать дивергенции по их виду вместо Вас.

Как видно из рисунка, расширенная бычья дивергенция возникает, когда на графике цены появляется второй минимум (Similar low), который находится близко или на одном уровне с предыдущим минимумом (Low). Это явный сигнал к открытию ордера Buy.   Расширенная медвежья дивергенция возникает, когда на графике цены появляется второй максимум (Similar high), который находиться близко или на одном уровне с предыдущим минимумом (High). При этом второй максимум индикатора (Much lower high) находится существенно ниже предыдущего максимума (High). Это явный сигнал к открытию ордера Sell.

Индикаторы торговой  стратегии Forex Master Method

• - Индикатор MACD с параметрами: быстрый ЕМА (12), медленный ЕМА (26), MACD SMA (9).

• - Индикатор Stochastic Oscillator с параметрами: период %К (8), период %D (3), замедление (5), цены (Low/High), метод МА (Simple), минимум (0), максимум (100), уровни (20 и 80).

Как я уже упоминал выше в работе со стратегией будет применяться советник. Именно он будет находить дивергенции и отмечать их на графиках, а индикаторы будут использоваться нами как фильтры. Весь этот комплект с индикаторами, Советником TradLocator, шаблонами и мануалом стратегии Вы можете скачать внизу статьи.

Скачав этот архив, распакуйте и поместите файл 

• TrdeLocator.ex4 в папку Metatrader/experts, 
• индикатор MACD 2Line.ex4 - в папку Metatrader/experts/indicators, 
• шаблон ForexMasterMetod.tpl - в папку Metatrader/templates.

Запустите терминал и загрузите шаблон по пути Графики/Шаблон/Загрузить новый/ForexMasterMethod.tpl. Если Вы всё сделали правильно, то должно появиться окно следующего вида:

Советник TradeLocator рисует на графике цветные линии, которые, в зависимости от цвета, означают ту или иную дивергенцию. Для различия нарисованных советником дивергенций можно пользоваться двумя способами:

• Зайти в свойства советника и посмотреть каким цветом обозначается та или иная дивергенция:

• Запомнить правило: все медвежьи дивергенции рисуются советником над графиком цены и индикатора, а бычий наоборот - под графиками цены и индикатора.

Торговые сигналы стратегии  Forex Master Method

Открываем ордер на продажу, когда при нарисованной советником TradeLocator на графике цены медвежьей дивергенции (линия над графиком цены), один из индикаторов (Stochastic или MACD) или оба одновременно подтверждают сигнал советника, как показано на рисунке ниже.

StopLoss следует выставлять на несколько пунктов выше последнего локального максимума и в зависимости от таймфрейма. Автор стратегии, Расс Хорн, предлагает применять следующие цифры:

Таймфрейм – Величина в pips

M1 – 1-2
M5 – 2-5
M15 – 3-10
M30 – 5-15
H1 – 8-20
H4 – 20-40
Daily – 30-75
Weekly – 100-200
Monthly – 150-350

TakeProfit следует выставлять на ближайшем уровне поддержки-сопротивления, т. е. на уровне, которого цена в прошлом касалась несколько раз.

Открываем ордер на покупку, когда при нарисованной советником TradeLocator на графике цены бычьей дивергенции (линия под графиком цены), один из индикаторов ( Stochastic  или MACD) или оба одновременно подтверждают сигнал советника, как показано на рисунке ниже.

StopLoss и TakeProfit в торговой стратегии Forex Master Method выставляем аналогичным образом, как при открытии ордера Sell.

Скачать архив с индикаторами, советником и шаблоном + мануал

Скачать подробный видео обзор стратегии Forex Master Method